鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2016第二季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深300指数收益率×75%+沪深300综合债券指数收益率×25%。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2007年4月25日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，国内外经济政治环境复杂。一方面，在第一季度货币宽松和权威讲话之后，国内政策预计将变得非常混乱；另一方面，由于英国退出欧盟，海外市场正面临巨大的不确定性。2016年第二季度，a股市场整体呈现微弱反弹态势，但部分行业异常活跃，热点话题层出不穷。2016年第二季度，基金整体坚持一贯稳健的经营理念，在保持均衡配置的基础上不断探索优质成长股，但较少参与市场热点和主题。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为4.05%，上证综指下跌2.47%，深证综指上涨0.33%，沪深300指数下跌1.99%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:截至报告期末，本基金未持有权证投资。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金投资十大证券之一的海通证券于2015年8月26日宣布，已收到中国证监会的调查通知。由于公司涉嫌未按要求审查和了解客户身份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司发起调查。2015年9月12日，由于海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部开通了杭州恒生网络技术服务有限公司homs系统的专线接入，并于2014年3月经零售与网络财务部、信息技术管理部、合规与风险管理总部并联审核后开通了第一条专线接入，公司发布公告并提前收到了中国证监会的行政处罚通知。第二条专线经零售与网络财务部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后，于2015年2月开通。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券没有进行软件认证和许可，没有对外部系统接入进行有效管理，对相关客户身份缺乏了解。本公司未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条、《证券期货经营机构客户交易终端信息管理规定》第六条、第八条、第十三条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项的规定对客户身份信息进行审核和了解。 违反《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项行为，获利2865.3万元。 2015年11月28日，公司宣布已收到中国证监会的调查通知。因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》的有关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对该公司进行立案调查。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪股票，认为海通证券是中国最大的证券机构。2015年，资本市场火爆，公司业绩快速增长。从处罚公告中得知，中国证监会责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得2865.3万元，并处罚款8595.9万元。但在2010年，该处罚对股票投资价值没有重大影响，证券投资实行了严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

证券投资十大证券之一华泰证券的发行人华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日收到中国证监会的《调查通知书》(编号:余正调查第2015004号)。因公司涉嫌未按规定审查和了解客户身份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚预先通知》(证监发[2015]72号)。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，按证券公司处理。根据《监督管理条例》第八十四条第(四)项的规定，我决定:一、责令华泰证券改正并给予警告；二、给予胡志警告并处以10万元罚款；三、给予陈栋警告，并处10万元罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，对你行实施上述行政处罚。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，认为该公司是中国最高的证券机构。2015年，资本市场火爆，公司业绩快速增长。这种惩罚对股票的投资价值没有重大影响。证券投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金前十只股票之间无限制性流通。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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注:基金管理人投资基金的利率标准与其他同等条件投资者适用的利率标准一致。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华质量治理股票型证券投资基金(lof)基金合同

(2)《鹏华质量治理股票型证券投资基金托管协议》

(3)《鹏华质量治理股权证券投资基金2016年第二季度报告》(原件)

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内街55号中国工商银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网