鹏华创业板指数分级证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=创业板指数收益率*95%+商业银行存款利率(税后)*5%

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2015年6月9日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

本基金坚持指数基金的投资策略，在处理申购和赎回的基础上跟踪指数收益，努力将基金的跟踪误差控制在合理范围内。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为1.046，累计净值为0.662。报告期内基金份额的净增长率为1.55%

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

注:无。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

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5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理原则，基金将以对冲为目的投资股指期货，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降低现金资产对投资组合的影响，以及买入和赎回时投资组合头寸调整的交易成本，以达到稳定投资组合净资产值的目的。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

乐视信息科技(北京)有限公司(以下简称“乐视”)是基金投资的十大证券之一，于2014年获得中国证监会北京监管局《关于行政监管办法的决定》(证监发〔2014〕31号)。认为乐视存在以下问题:公司没有建立和完善影视剧版权减值测试体系，没有为影视剧版权测试提供足够的依据和试卷，没有在定期报告中披露影视剧版权减值的方法、依据和参数；公司对影视剧核心资产的日常统计管理仍处于纯手工记录状态。与公司无形资产的数量和价值相比，管理精细化程度明显不足，人为因素造成的统计和计量误差风险较高；公司内部有很多关联交易，但是公司对关联交易的信息传递要求还没有在公司系统中实施。关联方名单和报告要求仅口头传达给业务和财务部门，仍存在因人为因素导致关联交易审核程序和信息披露不规范的风险。公司合同管理粗放，目前没有专门的部门负责合同的备案、管理和登记，容易造成公司合同管理的风险漏洞；在公司和控股股东投资的业务中，存在着经营权划分不清、独立性受到影响的潜在风险。公司与其控股股东和关联方之间的独立性需要加强。2015年，LeTV.com收到中国证监会北京监管局《关于行政监管办法的决定》(证监发〔2015〕30号)，发现LeTV.com存在以下问题:公司未在2014年度报告中单独披露影视剧版权的减值测试方法、依据和参数。根据《上市公司现场检查办法》的相关规定，要求公司向投资者公开说明上述事项；公司的有偿业务收入政策披露不明确；R&D费用的资本化尚不清楚。LeTV.com针对证监会提出的问题采取了相应的整改措施。

以上股票投资决策程序说明:本基金为指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照指数成分股的权重分配证券投资，符合指数基金的管理规定。证券投资实行严格的内部投资决策程序，符合法律法规和公司制度的规定。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末指数投资前十只股票限制流通的说明

注:截至报告期末，基金投资的前十只股票没有流通限制。

5.11.6报告期末积极投资的前五只股票限制流通的说明

注:截至报告期末，基金积极投资的前五只股票之间没有流通限制。

5.11.7投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额为基金三级股份之间的对应转换份额

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

7.1.1基金管理人持有的基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.1.2基金管理人持有的基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.1.3基金管理人所持母公司基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华创业板指数级证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华创业板指数分级证券投资基金托管协议》；

(3)《鹏华创业板指数级证券投资基金2016年第二季度报告》(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网