九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:九台基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券有限责任公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司于2016年4月19日根据基金合同的规定对本报告的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .基金业绩指标不包括持有人认购或营运基金的费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字；

2.当期实现收入是指资产管理计划的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。当期利润是当期实现的收入加上公允价值变动损益；

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .该基金合同于2015年8月14日生效。截至本报告所述期间结束时，基金合同已有一年未生效。

2.根据基金合同的规定，基金的投资比例应当在基金合同生效之日起6个月内达到基金合同的要求。基金期初期末，资产配置比例应符合基金合同规定的投资比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司投资研究活动内幕交易防控指导意见》、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉、安全、高效的原则，在严格控制投资风险的基础上管理和使用基金资产

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和程序，通过系统化和人工化的方法严格控制交易各个环节的公平执行。报告期内，公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。报告期内，本公司管理的投资组合不存在当日反向交易较少的单边交易量，较当日证券交易量超出5%(债券回购和股指期货除外)。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

九台瑞智固定收益基金自成立以来，一直保持着积极进取的态度，同时以严格控制投资风险的态度开展投资运作。九台瑞智固定收益基金专注于固定收益投资，80%以上的非现金资产投资于私募项目。在项目选择上，我们坚持选择行业前景广阔、公司基本面坚实的上市公司进行固定收益投资，在获得固定收益贴现收益的同时，最大限度地发挥企业中长期快速发展带来的价值提升。截至2016年3月31日，九台瑞智固定收益基金已完成对五个固定收益项目的投资:赣丰锂业(002460)、安工科技(300370)、天赐物资(002709)、柳州医药(603368)和网络科技(300017)。五个固定收益项目总投资额为1.38亿元，累计浮动利润为9660.5万元，平均浮动利润为70.00%。九台瑞智固定收益基金将继续锁定高质量的固定收益投资目标，在合适的时机参与固定收益投资，努力为投资者获得更高的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金份额净值为1.087元；报告期内，基金份额净增长率为3.13%，同期业绩基准收益率为1.34%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间，基金没有参与股指期货交易。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有参与国债期货交易。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有参与国债期货交易。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

报告期内，监管机构未对基金投资前十名证券的发行人进行调查，在本报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到公开谴责或处罚。

5.11.2

在基金投资的前十只股票中，除了基金合同中规定的备选股票组合之外，没有其他股票。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

在此期间，没有影响投资者决策的其他重要信息。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证监会批准九台瑞智增加混合证券投资基金灵活配置募集登记文件

2.《九台瑞智固定灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《九台瑞智固定收益灵活配置混合证券投资基金托管协议》

4.注册协议

5.法律意见

6.基金管理人业务资格和营业执照的审批

7.基金托管人业务资格和营业执照的审批

9.2存储位置

基金合同和托管协议存放于基金管理人和基金托管人处；其他备查文件应存放在基金经理办公室。

9.3访问方法

投资者可以在营业时间内免费在存放地点进行检查，或者自费购买拷贝。

九台基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网