金鹰中证500指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告于2016年4月20日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计份额净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

金鹰沪深500指数分级证券投资基金

累计净股价增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2012年6月5日至2016年3月31日)

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注:1 .基金成立于2012年6月5日；

2.股票资产占基金净资产值的比例为90% ~ 95%，其中沪深500指数成份股和替代成份股占基金净资产值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券、法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具占基金净资产值的5% ~ 10%；

3.业绩基准:基金业绩基准为沪深500指数收益率×95%+存款利率(税后)×5%

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .聘任日期和离职日期指公司公布的聘任或解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规及其实施标准、基金合同等法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，无重大违法违规行为或基金合同，未损害基金份额持有人利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求和本公司公平交易制度的规定，基金管理人通过规范的投资、研究和交易流程，确保了不同投资组合的公平待遇，有效防止了利益转移。

基金管理人事先规定了严格的股票期权库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度；关注交易执行中的公平交易措施，以“时间第一，价格第一”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待；之后，要加强对不同投资组合的交易价差和收益率的分析，检查公平交易的落实情况。报告期内，公司公平交易制度总体实施良好。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司参与交易所公开竞价交易的所有投资组合中，未出现当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

报告期内，基金跟踪目标——沪深500指数上涨19.19%，基金净值上涨18.67%，基金业绩超过跟踪目标0.52%。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金单位净份额为1.0558元，报告期内净份额增长率为-18.67%，同期业绩基准增长率为-18.20%，比业绩基准低-0.47%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

第一季度，市场先降后升，波动很大。我们认为，今年第二季度国内经济仍将在底部波动，经济增长压力相对较大；尽管美元近期有所波动，但随着美国经济的复苏，美联储可能会在6月加息，人民币仍面临巨大压力。预计股市在第二季度仍将处于股票基金的博弈状态。市场形势复杂，风险和机遇并存。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

截至2016年3月31日，基金资产规模连续146个交易日低于5000万元，基金管理人已按要求向监管部门报告。并根据《公开发行证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)制定了解决方案，进行了持续营销。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券结算款、其他应收款和应收认购款。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票组合

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注:主动投资股票是指因沪深500指数成分股调整和股票停牌而被动持有的股票，未及时卖出。

5.2.2按行业分类的指数投资股票组合

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5.2.3报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未通过沪港通投资股票。

5.3按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的股票投资明细

5.3.1根据公允价值占基金净资产价值的比例，最终指数投资的前十名股票投资明细。

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5.3.2按照公允价值占基金净资产价值的比例，期末主动投资前五名股票的明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间，基金没有投资贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排列的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

截至报告期末，基金在股指期货中无头寸。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

不

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

没有。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

没有。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

2016年2月3日，恒康医疗用品有限公司(代码:002219)宣布公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，公司控股股东兼实际控制人齐先生涉嫌违反证券法律法规。2016年2月1日，实际控制人齐收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(上海证监专项调查第2016123号，上海证监专项)

5.11.2

在本报告所述期间，基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期末的转换期内，基金没有持有可转换债券。

5.11.5期末前十名股票限制流通的说明

5.11.5.1最终指数十大投资股票限制流通解读

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5.11.5.2期末积极投资的前五只股票的流通限制说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:1 .根据基金合同，基金于2016年1月4日定期转换，CSI 500(162107)份额增加129，000.36份。

2.在本报告所述期间，基金将基督教团结国际500(162107)的份额减少了509 862.00，并将基督教团结国际500a(150088)和基督教团结国际500b(150089)的份额分别增加了254 931.00。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

没有。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

不

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会关于批准发行和募集金鹰沪深500指数级证券投资基金的文件。

2.金鹰沪深500指数分级证券投资基金基金合同。

3.金鹰沪深500指数分级证券投资基金托管协议。

4.金鹰基金管理有限公司设立批准、营业执照及章程

5、基金托管人业务资格审批和营业执照。

6.报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、最新招股说明书及其他临时公告。

9.2存储位置

广州天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看这些拷贝，或者以工作成本购买，或者访问基金经理的网站，网址是http://www.gefund。

如果投资者对此报告有任何疑问，可以咨询基金经理的客户服务中心，其电话号码为4006-135-888或020-83936180。

金英基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网