中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:汇天富基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金自基金合同生效之日(2013年8月23日)起3个月为开仓期，开仓期末各项资产的分配比例与合同一致。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金第一任基金经理的“聘任日期”为基金合同生效日期，“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2.对于非第一任基金经理，“聘任日期”和“离职日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金无重大违法违规行为，基金投资组合符合相关法律法规和基金合同的约定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金经理非常重视保护投资者的利益。根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，借鉴国际经验，建立健全有效的公平交易制度，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理组合和社会保障组合、交易市场、银行间市场等投资市场、债券、股票、回购等投资目标的所有投资组合，并贯穿分工、研究分析和投资决策。

报告期内，基金管理人优化并进一步系统化了公平交易制度和公平交易机制的流程，确保了整个嵌入式风险控制系统的有效运行。公平贸易的所有方面，包括独立投资决策、公平分享研究成果、公平执行集中交易、密切监测交易和及时分析报告，都表现良好。

报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析和专项审计检查，基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券总交易量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，全球经济表现依然疲弱，各国央行加大了宽松力度，美国加息步伐受到抑制。美元走软将有助于缓解中国资本外流和人民币贬值的压力。a股市场在1月份摆脱了熔断机制的干扰后，在2、3月份稳定反弹。第一季度，国内非季节性通胀压力很大。工业制造业库存分阶段见底后，大宗商品价格趁机反弹。房地产刺激政策促进了一线城市和核心二线城市居民对房地产的需求，房地产价格飙升。操作国内货币政策更加困难。一季度，沪深300指数下跌13.75%。

报告期内，基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。报告期内，股票投资头寸基本保持在95%至100%之间，基本实现了有效跟踪业绩基准的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，沪深300指数下跌-8.41%，基金累计回报率为-8.46%，比业绩基准低-0.05%。收益率的差异主要来自本期成份股的股息、每日买入和赎回等因素。基金日平均跟踪误差为0.0076%，远低于合同约定的上限，报告期内实现了投资目标。

4.5报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的指数投资股票组合

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5.2.2在报告期末积极投资按行业分类的股票组合

注:截至报告期末，基金未进行积极投资。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

注:截至报告期末，基金未进行积极投资。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券投资。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:截至报告期末，基金未持有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:截至报告期末，本基金未持有权证投资。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期末，基金没有股指期货头寸。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间结束时，基金没有国债期货头寸。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

注:截至报告期末，基金投资的前十只股票没有流通限制。

报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

注:截至报告期末，基金未进行积极投资，不存在流通限制。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会批准中国证监会主要消费类开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.沪深主要消费交易开放式指数证券投资基金基金合同；

3.沪深主要消费交易开放式指数证券投资基金托管协议；

4.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

5.报告期内CSI主要消费类开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6.中国证监会要求的其他文件。

8.2存储位置

上海市涪城路99号奥罗拉国际大厦21楼汇天富基金管理有限公司

8.3访问方法

投资者可在基金经理办公时间预约，登录基金经理网站www.99fund，或致电基金经理客户服务中心400-888-9918查询相关信息。

中国环球资产管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网