鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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注:根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起3年届满之日(即2016年4月25日)，投资者持有的丰利A、丰利B基金份额将根据各自的净份额转换为鹏华丰利债券(爱基、净值、信息)(lof)基金份额。详情请参阅相关公告。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=中国债券指数收益率。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2013年4月23日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

二季度初，宏观经济数据显示，经济增速企稳，央行货币政策保持稳定，市场资金略有收紧，债券市场大幅调整；受各种信用风险事件的影响，信用债券的调整幅度更加显著。自4月下旬以来，受关于改变需求方刺激和加强供给方改革的权威言论、整体经济数据疲弱以及英国退出欧盟事件的影响，市场对经济前景变得谨慎，债券收益率逐渐下降。

整个季度，除10年期以上的政策性金融债券收益率下降外，其他期限的品种收益率从第一季度末开始回升，短期收益率上升幅度更大。考虑息票因素，第二季度，除国债财富指数下降外，其他财富指数均有不同程度的上升，其中金融债务财富指数上升幅度最大，为0.75%。

二季度初，基于债券收益率低、经济增长低且稳定的判断，我们对整体债券市场持谨慎乐观态度，投资组合持续时间保持在略低水平，主要配置3年内的中短期品种，其中信用品种以中高评级为主。此外，在第二季度，我们还调整了可转换债券的配置(Aiji、净值和信息)。

4.5报告期内基金的业绩

本季度，基金份额的净增长率为0.82%，基准增长率为0.24%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

注:无。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

在基金投资的十大证券中，没有发行人在此期间受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的证券。

5.10.2

在本报告所述期间，基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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注:(1)本基金将于2016年4月25日，在三年分级运营期结束后，自动转换为上市开放式基金。

(二)基金管理人投资基金的利率标准与同等条件下其他投资者适用的利率标准一致。

(3)截至报告期末，基金管理人持有丰利债务27，258，880.05股。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起3年届满之日(即2016年4月25日)，投资者持有的丰利A、丰利B基金份额将根据各自的净份额转换为鹏华丰利债券(lof)的基金份额。详情请参考相关公告。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

(1)鹏华丰利分级债券发起证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华丰利分级债券发起证券投资基金信托协议》；

(3)鹏华丰利分级债券型证券投资基金2016年第二季度报告(原件)。

9.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

深圳市深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网