鹏华丰收债券型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=中国债券指数收益率。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2008年5月28日生效

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告所述期间，基金合规运作。由于市场波动等消极原因，基金的投资比例不符合基金合同的要求。基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行调整，不存在违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度，市场经历了明显的波动。在强劲的经济复苏预期和黑色体系等大宗商品大幅反弹的背景下，债券市场4月份经历了大幅下跌，但在“权威人士”5月份就长期“L”型经济发表讲话后，市场的强有力政策刺激预期有所缓解，大宗商品价格上涨趋势也有所放缓；在配置资金充裕的情况下，债券市场逐渐复苏。由于短期利率在央行的影响下总体稳定，整个市场在第二季度有所波动，但表现稳定；然而，市场对中低评级信用产品的需求仍然较低，此类产品的交易相对较少。

债券指数方面，与第一季度末相比，银行间债券总财富指数上涨0.24%，沪深综合债券指数上涨1.07%。

在股市方面，股市在第二季度小幅波动，在第一季度大幅下跌后逐渐企稳。然而，投资者的心态仍然非常谨慎，但一些行业和个股已经复苏。

在第二季度，基金对债券的投资继续保持谨慎:在期限方面，我们保持了中性的短期投资组合期限；在品种选择上，我们仍然关注流动性好的中高评级信用债券。在股权投资方面，自去年底以来，我们继续保持乐观态度，并保持较高的股票头寸，在一定程度上得益于第二季度的结构性反弹。

4.5报告期内基金的业绩

第二季度，嘉实债券基金股票的净增长率为1.64%，比基准高出1.4个百分点。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

没有。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

没有。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

没有。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

15、华泰g1发行人华泰证券有限责任公司(以下简称公司)于2015年9月收到中国证监会《行政处罚预先通知》(证监罚字[2015]72号)，不符合《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理规定》第六条、第八条、第十三条的规定。《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理办法》第五十条对客户身份信息进行审查和了解，违反《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述行为。中国证监会发布《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19号)后，未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，也未采取有效措施防止客户通过证券交易渠道非法从事交易活动。因此，中国证监会责令华泰证券改正，给予警告，没收非法所得并处以罚款。上述处罚可能对公司的业务发展产生一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。按照相关规定和中国证监会的要求，公司将认真整改，进一步加强日常经营管理和风险管理，依法开展各项业务。

证券投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪研究公司，认为上述公司违规行为对公司没有实质性影响。该行政警告信对公司债券的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，在报告编制日前一年内，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查或受到公开谴责和处罚。

5.10.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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注:基金管理人投资基金的利率标准与其他同等条件投资者适用的利率标准一致。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金的基金份额。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

8.1鹏华资产管理(深圳)有限公司及其产品持有鹏华丰收债券(爱基、净值、信息)证券投资基金

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9参考文件目录

9.1参考文件目录

(1)鹏华丰收债券证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华丰收债券证券投资基金信托协议》；

Iii .鹏华嘉实债券证券投资基金2016年第二季度报告(原件)。

9.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网