鹏华国有企业债债券型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=中国债券指数收益率。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2013年3月8日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度，债券市场先是下跌，然后上涨。本季度初，信用违约风险加大，加之经济旺季回升和商品价格上涨等因素，债券市场出现了一轮明显的调整，收益率持续上升。从5月到6月，市场再次没有出现意外违约。同时，央行的货币政策在总体中性的情况下略有松动，短期债券市场调整结束，收益率水平逐渐下降。在债券配置上，我们主要关注中短期中高等级信用债券，这使得投资组合净值在债券市场大幅调整的4月份表现更加稳定。在收益率上升后，一些债券的性价比上升，经济将在第三季度进入传统的淡季，所以我们在第二季度后半段适当增加了投资组合的期限和杠杆。

4.5报告期内基金的业绩

2016年第二季度，基金净增长率为0.15%，同期业绩基准增长率为0.24%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

2015年11月6日，深红01债券发行人深湾宏源证券收到《中国证券监督管理委员会行政监管办法决定》(证监发[2015]78号)，指出深湾宏源证券对具有子账户功能的第三方交易终端软件进行了外部访问，未能有效管理外部系统访问，对相关客户身份缺乏了解。此外，在中国证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部访问管理的通知》(简媜办发[2015]35号)后，深湾宏源证券在自查过程中未向中国证监会报告信息系统外部访问账户。这一行为违反了《证券登记结算管理办法》第二十四条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条、《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条，中国证监会责令深湾宏源证券暂停新开立的证券账户一个月，暂停期间公司不得新增经纪客户。

在收到上述决定后，深湾宏源证券按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求实施了整改。由于上述措施的实施期限只有一个月，实际上并未对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

证券投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪公司，认为上述公司违规行为对公司没有实质性影响，对公司债券投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

5.10.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

没有。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)《鹏华国有企业债券证券投资基金合同》；

(二)《鹏华国有企业债券证券投资基金托管协议》；

(3)《鹏华国有企业债券证券投资基金2016年第二季度报告》(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内街55号中国工商银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网