鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金公告（系列）

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深300指数

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2013年7月19日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，整个a股市场呈现波动趋势，波动性和成交量环比下降。本基金坚持指数基金的投资策略，力求在处理申购和赎回的基础上跟踪指数收益，将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2016年第二季度，基金被频繁购买和赎回，这对基金的管理和运作产生了一定影响。面对这种情况，我们进行了周密的管理，很好地实现了跟踪误差控制目标。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为3.1507元，累计净值为1.3943元；报告期内，基金份额净增长率为-1.77%。报告期内，基金日平均跟踪偏差绝对值为0.003%，年化跟踪误差为0.731%。

对基金而言，报告期内跟踪误差的主要来源是:样本股票特殊事件导致的停牌和复牌、成分股票的调整、为应对买入和赎回而必须留存的现金等。，对此我们采取了进一步的优化策略来处理。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，基金连续20个工作日资产净值低于5000万元；截至报告期末，基金的净资产值仍低于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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注:上表中的股票投资项目包括可退还替代物的估价增量，而5.2.1中的合计项目不包括可退还替代物的估价增量。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

注:无。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

注:无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:无。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:无。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理原则，基金将以对冲为目的投资股指期货，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降低交易成本和频繁调整头寸的跟踪误差，从而有效跟踪目标指数。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

投资于该组合的十大证券之一的海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发出的《行政处罚预先通知》(证监字[2015]73号)。根据该通知，海通证券未遵守《证券登记结算管理办法》第二十四条、《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理规定》第六条、第八条、第十三条、《中国证券监督管理委员会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项。《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理办法》第五十条对客户身份信息进行审查和了解，违反《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述行为。中国证监会责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得2865.3万元，并处罚款8595.9万元。海通证券于2015年11月26日收到中国证监会的《调查通知书》(证监队字第153122号)。根据《中华人民共和国证券法》，中国证监会决定对海通证券进行调查，因为该公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》的有关规定。

2015年11月26日，投资于该组合的十大证券之一的中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)接到中国证监会(以下简称“证监会”)的调查通知(第153121号检查组)，通知称中国证监会因中信证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》的有关规定，决定对中信证券进行调查。

以上股票投资决策程序说明:本基金为指数基金。为了更好地跟踪基础指数，控制跟踪误差，按照指数成分股的权重分配证券投资，符合指数基金的管理规定。证券投资实行严格的内部投资决策程序，符合法律法规和公司制度的规定。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:无。

5.11.5报告期末指数投资前十只股票限制流通的说明

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5.11.6报告期末积极投资的前五只股票限制流通的说明

注:无。

5.11.7投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华沪深300开放式指数证券投资基金基金合同；

(二)《鹏华沪深300交易开放式指数证券投资基金托管协议》；

Iii .鹏华沪深300开放式指数证券投资基金2016年第二季度报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融街25号中国建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网