长信利众债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书

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(续b86版)

(3)权证估值方法

1)对于基金持有的权证，从持有确认日至卖出日或行权日，上市交易的权证按照估值日在证券交易所上市的权证的收盘价进行估值；如估值日无交易，且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化，则估值应以最近一个交易日的收盘价为准；如果最近交易日后经济环境发生重大变化，可参考同类投资产品的当前市场价格和重大变化因素，调整近期交易市场价格，确定公允价格。

2)首次发行非上市权证时，公允价值应当采用估值技术确定，采用估值技术难以可靠计量公允价值的，应当按照成本计价。

(三)持有股票所享有的股权，以及已停止交易但未行使其权利的权证，应当采用估值技术对其进行估值，以确定其公允价值。

4)在任何情况下，如果基金管理人采用本条第(1)至(3)项规定的方法对基金资产进行估值，应视为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按照本条第(一)项至第(三)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况，经与基金托管人协商后，以最能反映公允价值的价格进行估值。

5)如果国家有最新的规定，应按规定进行估价。

(四)其他证券和其他资产应当按照国家有关规定计价。

根据《基金法》，基金管理人负责基金的基金会计。因此，对于与基金有关的会计问题，如果基金管理人和基金托管人在平等的基础上充分讨论后不能达成一致，基金管理人有权根据基金净值的计算结果进行公示。

3.基金净资产值公告、基金份额净值公告和基金份额累计净值公告

基金合同生效后，在理中甲首个开盘日之前或理中乙上市之前，基金管理人应至少每周公布一次理中甲、理中乙的基金净资产值、基金份额净值和基金份额参考净值。

在理中甲首个交易日或理中乙上市交易后，基金管理人应通过网站、基金份额销售网点等媒体披露基金份额净值、理中甲、理中乙基金份额参考净值及其在每个交易日次日的累计基金份额参考净值。

基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日公布理中甲、理中乙的基金净资产值、基金份额净值和基金份额参考净值，并于前款规定的市场交易日的次日在指定媒体上公布理中甲、理中乙的基金净资产值、基金份额参考净值、基金份额参考净值及其各自的累计基金份额参考净值。

基金合同生效后三年期满后，基金转为上市开放式基金(LOF)后，基金管理人应在每个交易日的第二天通过网站、基金份额销售网点等媒体披露基金的基金份额净值和累计基金份额净值；基金管理人应当在半年度和年度的最后一个市场交易日公布基金的净资产值和股份净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，在指定媒体上公布净资产值、基金份额净值和累计基金份额净值。

(七)基金合同变更和终止的原因、程序以及基金财产的清算方式

1.基金合同变更

(一)根据法律法规或者基金合同的规定，基金合同变更应当召开基金份额持有人会议，基金合同变更的内容应当经基金份额持有人会议决议通过，并依法报中国证监会批准。

(二)但是，有下列情形之一的，未经基金份额持有人大会决议，基金管理人和基金托管人可以同意变更并公布变更后的基金合同，并报中国证监会备案:

1)降低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费及其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；

2)在法律法规和基金合同规定的范围内，改变基金的认购率或收费方式，降低基金的赎回率；

3)收取法律法规要求的增加的基金费用；

4)基金合同因相应法律法规发生变化而必须变更的；

(五)基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务的变更；

(六)基金合同的变更对基金份额持有人的利益没有重大不利影响；

(七)根据法律法规或中国证监会的相关规定，基金开展新的业务或服务；

(八)经中国证监会许可，基金管理人、基金登记机构或者销售机构在法律法规规定的范围内调整与基金交易、非交易转让和再托管相关的业务规则；

(九)法律法规或者基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。

2.基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同在相关程序履行完毕后终止:

(一)基金份额持有人大会决定终止；

(二)基金管理人和基金托管人的职责终止，6个月内没有新的基金管理人或者基金托管人承担；

(三)基金合同或者相关法律法规以及中国证监会规定的其他情形。

3.基金财产的清算

(1)基金财产清算小组

(一)基金合同终止后30个工作日内，基金管理人应当组织成立基金清算组，在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算组接管基金财产前，基金管理人和基金托管人应当按照基金合同和基金托管协议的规定，继续履行保护基金财产安全的职责。

(二)基金清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。

3)基金清算组负责基金资产的托管、清算、估值、变现和分配。基金清算组可以依法开展必要的民事活动。

(二)基金财产清算程序

1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

2)基金合同终止时，基金清算组将统一接管基金财产；

3)清理并确认基金财产；

4)基金财产的评估和变现；

(五)编制清算报告；

(六)聘请会计师事务所审计清算报告；

(七)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见；

(八)向中国证监会报告基金清算结果；

9)参与与基金财产相关的民事诉讼；

10)发布基金清算报告；

11)分配基金的剩余资产。

(3)清算费用

清算费用是指基金清算组在基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算组从基金财产中优先支付。

(4)基金财产应按以下顺序清偿:

1)支付清算费用；

(二)缴纳所欠税款；

(三)清偿基金债务；

4)根据基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

①基金合同生效之日起3年内基金清算时基金清算财产的分配

自基金合同生效之日起3年内，如果基金被清算，根据基金财产清算分配方案，在扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款和清偿基金债务后，剩余的全部资产将优先分配给丽中a的本金和应计收入，如有盈余，丽中B的基金份额持有人将按其持有的基金份额比例进行分配。

②基金转换为上市开放式基金后的基金清算资产分配(LOF)

在本基金的基金合同生效且本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的三年期限届满后，基金财产清算时，基金财产清算后的所有剩余资产将按照基金份额持有人在缴纳所欠税款和清偿基金债务后持有的基金份额比例进行分配。

基金财产在依照前款第(一)项至第(三)项清偿前，不得分配给基金份额持有人。

(五)基金财产清算公告

基金财产清算组成立后2日内，应当在指定媒体上公告清算组的成立；与清算有关的重大事项应当及时公告；基金财产清算组的清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具后，应当报中国证监会备案并公告。

(六)基金财产清算账簿和文件的保存

基金财产清算账簿及相关文件由基金托管人保存15年以上。

(八)争议解决

对于因基金合同引起的或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽最大努力通过协商和调解解决。如果任何一方不愿意或不能通过协商或调解解决争议，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，根据提交时该委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方均有约束力，仲裁费和律师费应由败诉方承担。

除争议所涉及的内容外，基金合同的其他部分应由基金合同当事人继续履行。

在争议解决过程中，基金合同当事人应当遵守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽职地履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖，并根据中国法律进行解释。

(九)基金合同的存放地点和投资者获取基金合同的方式

基金合同可以印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、受托机构和登记机构查阅。基金合同的条款和内容以原基金合同为准。

七.基金的财务状况(未经审计)

深圳证券交易所在基金募集期间未收取任何费用，其他基金销售机构按照基金募集说明书中规定的费率收取认购费。

募集结束后至上市交易公告发布前无重大财务事件。

2016年3月9日，长信立中债券证券投资基金(LOF)的资产负债表如下:

单位:人民币元

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八.基金组合

截至2016年3月9日，长兴立中债券证券投资基金(LOF)的投资组合如下:

(1)报告期末的基金资产组合

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(二)报告期末按行业分类的股票组合

基金在期末没有持有股票投资资产。

(三)报告期末按市值占基金净资产值的比例排序的前十只股票明细

基金在期末没有持有股票投资资产。

(四)报告期末按债券品种分类的债券组合

金额单位:人民币

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(五)按照公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名债券的名称在报告期末均为良好

金额单位:人民币

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(六)按照公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

基金在期末没有持有资产支持证券。

(七)报告期末，按照公允价值占基金净资产值的比例，对前五名贵金属投资明细进行排序

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

(八)报告期末，前五名权证的投资明细按公允价值占基金净资产值的比例排序

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

(九)报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

(十)报告期末基金投资国债期货交易情况说明

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

Xi。对投资组合报告的评论

1.截至2016年3月9日，在基金投资的十大证券中，在报告编制日前一年内，没有发行人受到监管机构调查或受到公开谴责和处罚的证券。

2.截至2016年3月9日，基金投资的前十只股票未超过基金合同规定的备选股票池。

3.其他资产的构成

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4.截至2016年3月9日，基金在转换期间持有的可转换债券的详细情况

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5.报告期末十大股票限制流通情况说明

截至2016年3月9日，基金无股票投资。

6.由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

九.重大事件的披露

从基金转换到上市交易期间，没有发生对基金份额持有人产生重大影响的重大事件。

X.基金经理的承诺

基金管理人承诺在基金上市交易后履行管理人职责:

(一)严格遵守《基金法》等法律法规和《基金合同》，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。

(二)真实、准确、完整、及时地披露定期报告等相关信息披露文件，披露对基金份额持有人有重大影响的所有信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。

(三)在得知任何公开媒体或市场上流传的可能对基金价格产生误导性影响或造成较大波动的消息后，将及时公开澄清。

XI。基金托管人的承诺

基金托管人对基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

(一)严格遵守《基金法》等证券法律法规和基金合同的规定，设立专门的基金托管部门，配备足够的熟悉基金托管业务的合格专职人员负责基金财产托管事宜。

(二)根据《基金法》、其他证券法律法规和基金合同，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付进行监督和核实。

(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》、其他证券法律法规和基金合同的规定，将及时书面通知基金管理人限期改正，并在限期内随时对通知事项进行审查，督促基金管理人改正。

(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为的，应当立即向中国证监会报告，通知基金管理人限期改正，并将改正结果报告中国证监会。

十二.参考文献目录

基金的参考文件包括以下文件:

(一)中国证监会批准募集资金的文件；

(2)《长信立中分级债券证券投资基金基金合同》；

(3)《长信立中分级债券证券投资基金托管协议》；

(4)长信立中分级债券证券投资基金招募说明书；

(五)法律意见；

(六)基金管理人的业务资格审批和营业执照；

(七)基金托管人业务资格审批、营业执照；

(八)中国证监会要求的其他文件。

存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所

查阅方式:基金投资者可在办公时间内免费查阅，或通过指定的信息披露媒体和基金管理人网站查阅。

禅信资产管理有限公司

2016年3月11日

来源：成都新闻网