浙商沪深300指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:浙商基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告于2016年4月21日提交

1个重要提示

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2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:基金业绩基准:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率× 5%。由于基金资产配置比例处于动态变化过程中，有必要对资产配置比例进行再平衡，以满足基金合同的要求。基准指数每天再平衡95%和5%，然后通过日积月累得到基准指数的时间序列。

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

浙商沪深300指数分级证券投资基金

股票累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2012年5月7日-2016年3月31日)

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注:1 .本基金的基金合同生效日期为2012年5月7日。从基金合同生效之日起至报告期末，基金的生效时间已达到一年。

2.基金的开放期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日。在期初期末，所有资产配置比率都符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金无重大违法违规行为，基金投资组合符合相关法律法规和基金合同的约定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类型的投资组合进行管理和独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保所有投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间转移利益；在监控和评估层面，本公司的金融工程团队将每天对当天的投资交易进行审核，监控当天交易所公开竞价交易中不同投资组合的交易机会和交易价差，分析不同投资组合在同方向的交易机会和交易价差，以及交易日附近的反向交易。

在本报告所述期间，基金组织没有违反公平贸易制度。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

关于本所公开竞价当日反向交易的控制，本公司管理的投资组合不存在单方面交易量少于当日证券交易量5%的情况，也没有受到监管部门的调查。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

通过投资约束和量化控制，按照基金合同的要求，基金运用量化分析等技术分析和处理导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金跟踪误差控制在较低水平，实现基金同意的投资策略，实现相应的投资目标。在本报告所述期间，基金很好地控制了跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，报告期内，基金份额净增长率为-13.93%，业绩基准收益率为-13.02%，基金净增长率比业绩基准低0.91%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在本报告所述期间，没有关于基金持有人数量或基金净资产值的预警。

4.7经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

经济有所改善，但基础是否稳固仍有待观察。进一步放松货币政策的可能性很低。房地产投资已经稳定下来，但工业投资和基础设施投资能否跟上还不确定。汇率暂时稳定，但对美国6月加息的预期仍然很高，这是外部环境中最大的不确定性之一。资本市场的高结构性估值继续存在。在市场压力下，以蓝筹股和股息率为代表的公司可能会显示出相对的盈利能力。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

金额单位:人民币

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的股票组合

报告期末按行业分类的5.2.1.1股票组合(指数投资)

金额单位:人民币

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报告期末按行业分类的5.2.1.2股票组合(积极投资)

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.3按照期末公允价值占基金净资产值的比例排序的股票投资明细

5.3.1根据公允价值占基金净资产价值的比例，最终指数投资的前十名股票投资明细。

金额单位:人民币

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5.3.2按公允价值占基金净资产值的比例排列的前五名股票的投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人在报告编制日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责和处罚。

5.11.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

单位:人民币元

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

最终指数前十名股票限制流通的5.11.5.1解释

金额单位:人民币

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期末积极投资的前五名股票限制流通的5.11.5.2解释

在本报告所述期间结束时，基金没有持有活跃的投资股票。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中市场价值与资产或净值之比的子项目之和与总额之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额为基金三级股份之间的成对转换份额。浙商沪深300指数分等级变动份额包括当期常规份额转换的变动份额。

7参考文件目录

7.1参考文件目录

1.中国证监会批准设立浙商沪深300指数分级证券投资基金的相关文件；

2.浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书；

3.浙商沪深300指数分级证券投资基金合同；

4.浙商沪深300指数级证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各种公告；

7.中国证监会要求的其他文件。

7.2存储位置

杭州西湖区交工路18号丽晶世界贸易中心欧美中心1号楼D区6楼606室

7.3访问方法

投资者可在基金经理办公时间预约，或登录基金经理网站www.zsfund.com，或致电基金经理客户服务中心400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙江招商基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网