鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2016第二季度报告

本篇文章3630字，读完约9分钟

基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司于2016年7月18日按照基金合同的规定对本报告的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

彭盛之·冯·阿泰

■

彭盛之凤台b

■

注:业绩基准=一年期定期存款税后利率+0.5%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

■

注:1 .本基金的基金合同于2013年9月24日生效，鹏华丰台b股于2015年10月28日成立。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，债券市场先降后升，中国债券总财富指数上升0.24%。由于第一季度的稳定增长政策，经济在4月份开始显示出稳定的迹象。此外，cpi持续超出预期，这给债券市场带来压力。此时，信贷事件的集中爆发、监管当局对债券杠杆的限制以及“改革阵营”影响的不确定性叠加在一起，导致债券市场出现大幅调整。随着权威人士5月初的讲话，稳增长政策开始让位于供给方改革，社会融资增速明显下降，经济下行压力开始显现，债券市场出现一波价格上涨。尤其是6月中旬，资金短缺并没有像预期的那样出现，配置板块的入市推动了债券市场的崛起。加上英国退出欧盟黑天鹅事件，外围避险情绪明显增强，进一步加速了收益率的下降趋势。

在投资组合资产配置方面，我们一直坚持以短期、中期和高评级债券为重点的投资策略，以保持投资组合的持有期收益率水平。同时，考虑到短期资金相对稳定，杠杆操作有利于增加投资组合收益，因此投资组合保持较高的杠杆水平。

4.5报告期内基金的业绩

2016年第二季度，丰台甲基金和丰台乙基金的净增长率分别为0.63%、0.55%和0.5%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评估

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

2015年1月23日和2015年7月29日，东吴证券(东吴债券的发行人)分别收到上海证监局下发的《关于对东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)采取整改措施的决定》，指出东吴基金内部控制和人事权限不严，东吴基金在接到上述《决定》后，召开专题会议，根据要求制定并实施具体可行的改进措施和方案，并逐一进行比较，进行全面改进和完善。主要整改措施如下:完善内部控制和人员管理，强化制度实施机制；全面落实各项整改计划，加大检查力度和频率；运营管理的规范化建设应从系统风险控制和系统实施机制两个方面进行。为解决上述问题，东吴基金分别于2015年2月26日和2015年8月5日向中国证监会上海监管局提交了《东吴基金管理有限公司责令改正报告》。

2015年7月29日，上海证监局发布《关于对上海新东优盛资产管理有限公司(以下简称“新东优盛”)责令采取纠正措施的决定》，指出新东优盛业务发展中存在销售适宜性管理不到位、关联制度不完善等问题。接到上述《决定》后，按照《决定》的要求全面落实整改要求；进一步完善销售适宜性管理，确保销售适宜性管理符合监管要求并得到有效实施；严格管理关联交易，不断提高管理水平。2015年8月4日，新吴栋友生提交了《上海新吴栋友生资产管理有限公司关于公司销售适宜性管理及关联交易的整改报告》。

证券投资决策程序说明:基金管理人长期跟踪公司，认为上述公司违规行为对公司没有实质性影响，对公司债券投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

5.10.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.10.3其他资产的构成

■

5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

7.1.1基金管理人持有的基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.1.2基金管理人持有的基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)《鹏华丰台债券证券投资基金定期开放基金合同》；

(2)《鹏华丰台定期公开发行债券证券投资基金托管协议》；

(3)鹏华丰台债券型证券投资基金2016年第二季度正常开业报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

上海市中山东路12号上海浦东发展银行有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年7月21日

来源：成都新闻网